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  • 出版社:三民   
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  • 出版日期:1900/01/01
  • 語言:繁體中文


 


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投資新顯學/3因子選ETF 2周超額報酬逾1% | 權證期貨 | 股市 | 聯合新聞網
分享 facebook 量化投資策略這幾年風起雲湧的取代了傳統的邏輯式選股,何謂邏輯式選股?例如,由上而下選股法,在景氣多頭時挑選領導產業,再從領導產業當中挑選出相對強勢的個股。或是由下而上,相對由上而下,反而先鎖定表現強勢的股票,再確認產業情況與總體經濟環境。這兩種方法在邏輯上都有很好的推演過程,從選股面來說,也都合乎道理。但無法解釋的是,為何大家做同樣合乎邏輯的事,應該選出差異性不大的股票,結果卻不流行精選是這樣?連績效都有很大的差異。甚至,多數基金操作的績效連市場都擊敗不了。上周四(23日)到昨(30)日,一周來看,FACTOR ETF BIG與加權指數相較的超額報酬為+0.09%,與台灣50指數相較的超額報酬為+0.1%;FACTOR ETF SMALL與櫃買指數相較的超額報酬為+0.16%,與富櫃50指數相較的超額報酬為+0.63%。從我們開始統計因子ETF到昨日為止,FACTOR ETF BIG與加權指數相較的超額報酬為+1.09%,與台灣50指數相較的超額報酬為+2.12%;FACTOR ETF SMALL與櫃買指數相較的超額報酬為+1.06%,與富櫃50指數相較的超額報酬為+4.25%。. } }); } 透過市值、PBR、PER選股挑出的FACTOR ETF BIG,包括:友達、台新金、和碩、可成、中壽、寶成暢銷產品好康平台、南亞科、永豐金、亞泥、遠東新。FACTOR ETF SMALL包括:金居、胡連、長科、中光電、欣銓、恒耀、信昌電、昂寶、聖暉、智冠。量化投資策略中所選擇的因子,需要滿足幾個條件:一、能夠量化進行研究,且在不同市場和樣本中有區分度;二、特惠活動省錢達人有相同因子的股票其價格變化的路徑相似;三、搶先看網購人氣產品能反映經濟環境的變化;四、在時間維度上的表現有其一致性。因子選股模型的運用,在歐美等成熟市場已被廣泛運用,當然,當應用廣泛後,是否會開始產生內生性的影響,而導致超額報酬消失,未來也必須持續觀察。後續將繼續提出更多新的因子選股的模型,持續地找出能夠持續打敗市場投資組合。邏輯式選股的缺點,在因子選股模型當中獲得修正,因為股票雀屏中選的理由,完全是由因子的數據結果來篩選。進場與換股的時間點固定,少掉了經理人的主觀和經驗,也沒有進出場的擇時問題。從歷史數據所獲得的評估結果,實際應用到未來的操作,不會產生無法接收的歧異,這也是造成因子選股模型廣泛受到歡迎的重要原因。


 「十一黃金周」陸客不來 烏來嬤:陸團搶購榮景只能回憶


自總統蔡英文執政後,來台陸客銳減,觀光產業受衝擊。對此,「鳥來嬤」吳敏對大陸十一黃金周旅遊商機,臺灣業者只能望而興嘆感到相當惋惜。她想起以前帶團到新竹參觀,購買馬英九愛吃的花生醬,陸團一次就打包 100 罐讓業者相當開心,大嘆此情此景如今只能回憶了!

根據《中評網》報導,台灣觀光旅遊聯盟總會長、資深藝人「烏來嬤」吳敏表示,台灣觀光旅遊聯盟以往總會與大陸多個旅遊單位交流, 1 個月就會有好幾團、互動頻繁,但在 2016 年蔡英文上台後,來台交流人數銳減,甚至今( 2018 )年 9 個月就只接到 2 團,差距相當大。

面對來台陸客人數懸殊的差距,烏來嬤不禁感慨,今年接到 2 團的人數加起來還不到 30 人,在過去胡志強擔任台中市長時,台中與廈門建立類似「姊妹市」的密切互動,光由廈門市政府帶團,一次就帶來 100 多人。她強調,這些大陸領導團的消費力比一般陸客團更強,有一次帶團到新竹去參觀前總統馬英九愛吃的「新福源花生醬」,大陸團參觀後直接打包 100 罐,讓業者非常開心,但此情此景現在只能回憶了。

吳敏指出,陸客不來,對各行各業都有影響。陸客來台人數從 400 多萬,一路降到 200 多萬,等同腰斬,許多行業都苦不堪言,可預期來台陸客還會繼續減少。這次大陸十一黃金周,媒體預估大陸旅遊需求會高達 7 億人次,但這樣龐大的商機,台灣業者卻看得到吃不到,吳敏表示,如果有 700 萬人次訪台,台灣觀光業就能榮景再現,就看台灣人是否會覺醒,不要再讓政治人物給騙了!

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